校 庆 学 术 报 告

报告人： 彭实戈 院士
（山东大学数学研究所所长、金融研究院院长）
题 目： 动态风险度量与非线性期望
地 点： 理科大楼 A 510室
时 间： 2006年9月22日（星期五）
下午：4: 00—5: 00
报告人简介：山东大学数学与系统工程学院教授，中国科学院院士。1974毕业于山东大学物理系，1986年获法国普鲁旺斯大学应用数学博士学位。现任山东大学数学研究所所长、金融研究院院长。
　　在控制论方面，获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理；在概率论方面，对倒向随机微分方程理论的创立做出了实质性的贡献。首先获得了非线性Feynman-Kac公式，建立了一大类非线性偏微分方程(组)与倒向随机微分方程的对应关系，将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性情况。建立了动态非线性数学期望理论：g－期望理论，将Kolmogorov创立的概率论推广到非线性情况，并将其应用于动态金融风险度量的理论与计算。作为国家自然科学基金委“九五”重大项目“金融数学、金融工程、金融管理”第一负责人，对在我国建立“金融数学”新学科起了很关键的作用。

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数学系

2006.9